Как образуются цены на рынке FOREX?

Как образуются цены на рынке FOREXКогда речь идет о краткосрочных сделках в пределах одного временного цикла, то в процессе образования цены можно наблюдать разного рода систематические смещения в ту или иную сторону.

Наверное, многие не понимают, каким именно образом такие процессы могут влиять на трейдинг, и как можно воспользоваться в данной ситуации, чтобы получить максимальную прибыль, или хотя бы не потерять то, что есть.

    О фрактальности и эффективности рынка Форекс

   Люди, которые достаточно давно занимаются торговлей на международном валютном рынке Форекс, понимают, что весь процесс ценообразования можно описать согласно теории, так называемого, фрактального рынка. Для тех, кто не в курсе, то суть данной теории в том, чтобы сравнить истинную цену актива с его рыночной стоимостью.

Существует одна, но достаточно весомая проблема: как и насколько часто рынок способен переоценивать, или недооценивать те или иные активы. Трейдер, который сможет вовремя обнаружить переоценки или недооценки рыночного актива, имел бы довольно неплохую возможность получать хорошую и стабильную прибыль, при этом абсолютно не рискуя собственными денежными средствами. Но, как утверждает гипотеза финансового рынка, это невозможно даже чисто теоретически. Дело в том, что в курсе актива, подлежащего исследованию, заложена абсолютно вся информация, которая доступна и другим участникам рынка.

Первый брокер-компания first broker.

Отсюда можно сделать вывод, что видимые курсы колебания валют, должны обязательно происходить как-то хаотично, но абсолютно никто никогда не может прогнозировать в какую сторону измениться та или иная рыночная цена. Рынок должен существовать в качестве стабильной системы, которая бы обладала всеми активами, необходимыми для проведения торгов. Именно валютный рынок можно с уверенностью назвать саморегулируемой и стабильной системой, ведь здесь иметься фрактальная структура нормального распределения вероятности изменения стоимости на определенном интервале времени.

В первую очередь главными факторами, которые влияют на такие процессы, являются волантильность рынка и зависимость от глубины инвестиционного горизонта.О фрактальности и эффективности рынка

Учитывая тот момент, что на рынке постоянно работает много инвесторов, которые обладают разными инвестиционными портфелями, то паника или крах на одном инвестиционном горизонте способены сглаживаться и поглощаться за счет других горизонтов. Каждый трейдер имеет собственный инвестиционный горизонт, а поэтому принимает решения, с учетом его длительности и анализом поведения рынка в ближайшем будущем.

Но, если бы на рынке постоянно был один и тот самый горизонт, то он со временем стал бы неликвидным и нестабильным. Из-за недостатка ликвидности на финансовых рынках возникает паника, которая ничего хорошего никогда не приносит. Таким образом, главными источниками ликвидности рынка являются инвесторы, обладающие разными инвестиционными горизонтами. Такие люди также совершенно по-разному понимают стоимость исследуемого актива и у них разные взгляды на технический анализ.

Известный успешный финансист Сорос утверждает, что равновесие на рынке наблюдается крайне редко, ведь рыночным ценам свойственно постоянно испытывать разные флуктуации. Например, те же самые кривые предложения и спроса коррелируют не только между собой, но и с настроениями всех участников рынка. Надо отметить, что последние могут значительно повлиять на данные кривые.

Все решение о приобретении или продаже обязательно принимаются на основе прогнозов цен в будущем, которые, как бы странно это не звучало, но много в чем определяются именно такими решениями в текущий период времени. В принципе подобный процесс сильно напоминает работу усилителя, но только с обратной связью.

Ожидания и амплитуды флуктуаций цены

    В последнее время роль ожиданий существенно выросла, так как трейдеры теперь могут сотрудничать с крупными банковскими плечами на многих секторах валютного рынка. Также увеличились и амплитуды флуктуации цены из-за того, что появилась возможность практически в течение нескольких секунд привлекать на рынке большие капиталы, а также управлять такими деньгами с помощью режима внутредневной торговли. В данной ситуации нет абсолютно никаких гарантий, что  движущие силы смогут справиться и погасить такие ненужные флуктуационные скачки цен.

Как правило, равновесную систему описывают в терминах со средним значением, так как состояние равновесия является стабильным, если сравнивать его с разными шумами и флуктуациями, которые время от времени возмущают такого рода средние значения.

Что же будет происходить в слишком неравновесной системе? В данном случае флуктуации просто могут перестать быть обычным шумом, а стать фактором, который направляет глобальную эволюцию системы.  Как правило, возле равновесия, причинно — следственные связи всегда работают практически идеально. Но, стоит системе хотя бы немного отклониться, как сразу же именно система эволюции становиться жертвой обстоятельств. Такой случай достаточно тяжелый, так как человек не может никаким образом повлиять на изменение ситуации в положительную сторону. Невозможно предположить к какому конечному итогу придет та или иная сделка.

Читайте так же: